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Other activities:

• 5th Annual Methods in International Finance Network Workshop - First Meeting of the ANR Econom&Risk (Econometric Approaches for Risk Modeling), Orléans, 20-21 Octobre 2011.
• Organisation de la session « High Frequency Trading », avec pour orateur C. Yao (University of Illinois, Urbana-Champaign), et M. Zoican (VU University Amsterdam), pour le congrès 6th Annual Hedge Fund Research Conference, 23-24 Janvier 2014, Paris, France.


• Organisation de la session "Multivariate volatility models", pour le congrès Computational and Financial Econometrics (CFE’13), 14-16 December 2013, University of London, UK.


• Organisation de la session "Liquidity risk", pour le congrès Computational and Financial Econometrics (CFE’13), 14-16 December 2013, University of London, UK.


• Organisation de la session "Multiple risks management", pour le congrès Computational and Financial Econometrics (CFE’13), 14-16 December 2013, University of London, UK.


• Organisation de la session « High Frequency Trading », avec pour Orateur Dale Rosenthal, E Pagnotta et Thomas Philippon, pour le congrès 4th annual Hedge Fund Research Conference, 26-27 Janvier 2012, Paris, France.


• Organisation de la session "Financial Markets Liquidity", avec pour orateurs Ting Wang, Ruihong Huang, Fabrice Riva et Gaëlle Le Fol pour le congrès Computational and Financial Econometrics (CFE’12), 1 December 2012, Oviedo, Spain.


• Organisation de la session "Inference in time series volatility models", pour le congrès Computational and Financial Econometrics (CFE’12), 1 December 2012, Oviedo, Spain.


• Organisation de la session "New developments in GARCH models and financial series modelling", avec pour orateurs O. Bouabdallah, J.D. Fermanian et J.-M. Zakoian, pour le congrès Computational and Financial Econometrics (CFE’12), 1 December 2012, Oviedo, Spain.


• Organisation de la session invitée "Financial Market Contagion", avec pour orateurs Lakshithe Wagalath, Jérémy Dudek, Michael Rockinger et Patrick Gagliardini, pour le congrès Computational and Financial Econometrics (CFE’11), 17-19 December 2011, University of London.


• Organisation de la session invitée "Volatility and risk measurement", pour le congrès Computational and Financial Econometrics (CFE’11), 17-19 December 2011, University of London.


• Organisation de la session invitée "Financial Time Series Modelling", avec pour orateurs Feike Drost, Jean-Michel Zakoian et Anders Rahbek, pour le congrès Computational and Financial Econometrics (CFE’11), 17-19 December 2011, University of London.