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Chapitre 3: Mélange
Christian Francq et Jean-Michel Zakoïan
Mots clés:
chaîne de Markov, coefficient de Lyapounov, ergodicité, ergodicité géométrique, irréductibilité, mélange.
Présentation:
Nous allons montrer que sous les conditions très générales, les
solutions strictement stationnaires de certain processus GARCH sont
géométriquement ergodiques et $\beta$-mélangeantes. Ces propriétés
impliquent l'existence de lois des grands nombres et de théorèmes centraux limites et sont donc très utiles pour l'étude statistique de ces
processus. Nous utiliserons les techniques de chaînes de Markov
développées par exemple dans le livre de Meyn et Tweedie (1996).