MultiRisk
Le projet MultiRisk (Méthodes Econométriques pour la Modélisation de Risques Multiples) s’inscrit dans les domaines de l’économétrie financière et de la finance. Il vise à contribuer à une meilleure analyse des risques financiers et plus spécifiquement du risque de marché, du risque de liquidité et du risque systémique. L’objectif est de proposer de nouveaux outils pour mesurer et gérer les risques financiers multiples dans une approche à la fois multivariée et systémique. Le projet s’articule autour de trois axes :
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(i) estimation du paramètre de risque dans le cadre de modèles GARCH multivariés,
- (ii) mesure du risque de liquidité,
- (iii) procédures d’inférence sur les mesures de risque systémique.
MultiRisk rassemble des chercheurs expérimentés dans le domaine de l’économétrie financière issus de trois universités. Au-delà de ces objectifs, le projet vise à promouvoir une recherche reproductible au travers de sites interactifs de calcul en ligne associés aux publications.
